Как анализировать биржевой стакан

Как анализировать биржевой стакан

Стакан и лента — незаменимые инструменты для внутридневной торговли и свинг-трейдинга. Вариантов развития событий в стакане может быть огромное количество. А начать можно с наблюдения примеров, изложенных в этой статье.

Таким образом, биржевой стакан дает нам информацию о лимитных заявках на рынке, а лента — о том, на какие объемы были заключены сделки по различным ценам. На самом же деле биржевой стакан показывает, сколько сделано заявок на продажу или покупку актива и его реальную цену. Все эти данные влияют на будущее ценообразование и поведение рынка. Пассивными считаются ордера, которые статично располагаются на ценах, близких друг к другу по значению, т.е. Они не двигаются и как бы охраняют некий уровень, при этом никакой агрессии с их стороны не наблюдается. Биржевой стакан отражает пассивные ордера в моменты, когда рынок подходит к сильному графическому уровню сопротивления (или поддержки).

Также существует стратегия форекс, в основе которой – отслеживание постепенного «разрежения» высокой плотности ордеров в стакане. При этом учитываются сильные уровни поддержки и сопротивления, и объём торгов. Но, опять-таки, эта торговая система подразумевает использование других индикаторов – стакана цен, предлагаемого брокерами, недостаточно для результативной торговли.

Ведь нет объективной информации о том какие заявки присутствует на рынке, какие цены. Однако в терминале представлена лишь ограниченная версия стакана цен. Полноценный индикатор доступен только крупным маркет-мейкерам и находится в закрытом доступе. Причина в том, что крупные инвесторы не желают делиться ценной информацией с широкой публикой и терять прибыль. Биржевой стакан требует внимания от трейдеров, поскольку способен предоставить дополнительную информацию для более точной, эффективной торговли. Стакан часто используется трейдерами, которые нацелены угадать движение стоимости.

Трейдер должен принимать решения за секунды, следить за временем торгов, избегая новостей и моментов открытия европейских и американских бирж. На Форексе рекомендую не пытаться использовать стандартный стакан МетаТрейдера, он бесполезен. Исключение – биржевой режим работы при использовании МТ5. Основные принципы работы с офферами «крупняка» сводятся к использованию его в роли ориентира при фиксации прибыли или установке стопа. Если увидите такой приказ в стакане, не торопитесь тут же заключать сделку в том же направлении. По голубым фишкам с такой проблемой могут столкнуться разве что крупные игроки.

Но есть и менее глубокие таблицы ордеров, и более глубокие, или можно попросить брокера высокую очередь котировок онлайн, — это нужно, например, при торговле фьючерсами. По ликвидным активам новые ордера появляются практически каждую секунду. Но есть и разреженные стаканы цен, — когда видна низкая плотность заявок в книге ордеров, некоторых цен просто нет.

Что такое биржевой стакан?

Основной его недостаток – невозможность понять, когда и какие сделки реально заключались. Трейдер может вручную или с помощью советников выставлять любые офферы и потом убирать их, вводя других в заблуждение. Для получения реальной картины происходящего придется работать с таблицей обезличенных сделок (так инструмент называется в Quik). Внутридневные трейдеры фиксируют профит на High/Low сессии. Можно попробовать поймать отскок или закрыть прибыль чуть раньше, чем это сделает «крупняк», выставив свой Бид чуть выше, чем это сделал маркетмейкер.

Создать короткую заявку и выставить стоп-лосс уже за границами крупного пассивного ордера. Их создают непосредственно участники с целью удержать позиции на конкретном уровне либо для их набора. Отображение ордеров только с установленной стоимостью. Как только появляются признаки резкого роста снятий заявок, трейдер готовится открывать рыночный ордер в противоположном направлении. В процессе технического анализа можно определить «линию наименьшего сопротивления» для построения тренда.

стакан цен

В ряде бирж каждый ордер имеет несколько продавцов и покупателей, поэтому в стакане отображается только стоимость и количество активов, но не число участников. Он отображает все открытые ордеры, которые в дальнейшем повлияют на ценообразование. Также инструмент помогает оценить перевес спроса и предложения и определить наиболее ликвидный уровень цен. Чем больше наблюдается пассивных заявок, тем выше шансы смены направления тренда. Возможно, это произойдет на короткий промежуток времени, но этого будет достаточно, чтобы информация от стакана Forex в онлайн принесла прибыль.

Взаимодействие пассивных и агрессивных приказов

Настраивать с вами будем торговый терминал Quik брокера Сбербанк. Хотя стоит заметить, что и установка и настройка Квика примерно у всех брокеров одинаковая. Так что не закрывайте статью, если у вас брокер не Сбербанк.

Совокупность всех цен называется офферами (предложения). Самые выгодные котировки, в примере для рисунка выше это 183,20 и 183,22 называют лучшим Бидом/Аском. Бумаги Газпрома относятся к высоколиквидным (компания входит в перечень голубых фишек российского рынка), поэтому спред невелик. Тем, кто только начинает осваивать мир спекуляций, полезной будет статья “Что такое спред в трейдинге”. Во время старта нового движения, во время зарождения свежего импульса баланс в стакане отображается не совсем обычным образом. Например, на рынке наблюдается восходящий тренд, а в данный момент сформировалась небольшая коррекция от предыдущего максимума.

стакан цен

Зачастую инвесторы теряют свои деньги на банальном несоответствии информации на техническом индикаторе и в “книге ордеров”. Их легко обнаружить в биржевом стакане по характерным повторяющимся сделкам. Это делают те инвесторы, которые предпочитают избежать влияния крупных офферов. Трейдеры в таком случае делают одни и те же мелкие сделки подряд.

Торговля акциями и фьючерсами по стакану различия

Например, если просмотреть книгу ордеров на биткоин на бирже Binance, то заявки от 1 BTC относятся к крупным, объемом 0,5-0,99 — к средним, все остальные — к мелким. В этом случае трейдер может купить либо продать любой из существующих финансовых активов по той цене, которая отображается в реальном времени. Ключевая особенность «Стакана цен» в том, что он показывает не только уже заключенные сделки, но и отложенные ордера. Это позволяет увидеть максимально точную картину рынка. Стакан цен – это инструмент, с помощью которого трейдер может наглядно увидеть ситуацию на рынке любого финансового актива.

Такая деятельность выгодна эмитенту и бирже, чтобы поддерживать ликвидность не самых популярных инструментов. Сразу стоит отметить тот факт, что не всегда авторы тех заявок, которые стоят в стакане хотят их исполнить. Довольно часто при появлении активных сделок по рынку часть заявок снимают. Оценить, какие заявки действительно исполнили, а какие просто сняли, можно только по ленте сделок.

Биржевой стакан называют участники торгового процесса по-разному — стакан приказов, стакан заявок, торговый стакан, глубина рынка или level 2 на американский манер. В данной статье мы рассмотрим все особенности использования и прочтения стакана котировок. На этом графике представлена информация о заявках на покупку и продажу активов по лучшим ценам и показывается динамика соотношения ордеров на продажу и покупку.

Как происходит ценообразование на финансовых рынках

Так, например, в ситуации, когда технический анализ показывает продолжение тренда, а ситуация в стакане говорит об обратном. Объемный ордер расположен на уровне поддержки или сопротивления. Он может удерживать ценовую планку либо увеличить позицию. Поэтому опираться на этот фактор необходимо во время открытия собственной заявки.

Сделка по россетям Торговля по стакану

Некоторые стратегии манипуляции основаны на такой возможности. Они постоянно или часто повторяются в течение торговой сессии. Как правило, они призваны снизить или избежать давления со стороны крупных игроков. Польза от книги приказов, конечно, есть, но для этого нужно использовать инструмент в совокупности с графиком и лентой.

Основание для принятия решения о переносе позиции через ночь. Если маркет-дельта положительная, возможно есть смысл перенести открытый лонг, в случае отрицательной дельты – открытый шорт. AVBINVEST LTD. занимается социальный трейдинг разработкой финансового ПО. Компании принадлежат права на программы CScalp, Привод Бондаря, FSR Launcher и другие. Компания не занимается биржевыми операциями и деятельностью, подлежащей лицензированию.

Но распознать это с помощью глубины рынка невозможно. Обычно технология подразумевает создание крупных ask в верхней зоне стакана, а айсберг-bid — в нижней. В процессе реализации айсберга аск постепенно снимается, а бид становится крупным. Это провоцирует участников, которые открыли позиции на понижение, закрывать их, толкая цену к росту. Биржевой рынок устроен так, что курс всегда направлен против толпы участников. Поэтому когда он начинает резко расти, в стакане практически нет заявок на приобретение, но продавцов появляется очень много.

Повторяющиеся заявки используются рыночными дельцами, чтобы набрать позиции, при этом оставаясь незаметным. Включается алгоритм продажи или покупки небольшого количества лотов по рыночным ценам, через небольшие промежутки времени. Промежутки могут быть случайными или фиксированными, по выбору создателя алгоритма. Чтобы удержать позиции на нужном уровне, трейдеры часто пользуются алгоритмами Buy-hunt или Sell-hunt. В первом случае скупаются все предложения по выставленной цене или ниже.

Торговые сигналы

В основе этого алгоритма лежат лимитные ордера, созданные в одном направлении курса с целью придать этой стороне больше веса. В это время с другой стороны также скапливаются позиции. Так, если объем реализации превышает приобретение, то это заметный сигнал для открытия ордера. Обычно располагаются за сильным уровнем поддержки или сопротивления. Они являются «топливом» которое заставляет цену двигаться.

Помимо термина «стакан» этот инструмент может называться Level II, Open Book, глубина рынка. Доступен по умолчанию в большинстве терминалов для работы на фондовом рынке. Есть Level II и на биржах криптовалют в онлайн платформах, принцип работы не меняется. Заявки, отраженные в стакане, могут быть крупными, средними торговля внутри дня и маленькими – такое деление, как правило, делается относительно среднедневного объема по инструменту. Например, если средний объем по фьючерсу на индекс РТС составляет 1 млн. Контрактов в день, то заявка размером 2000 – 5000 контрактов будет достаточно крупной и за таким ордером нужно пристально наблюдать.

Взгляд на рынки: фьючерсы на американские акции снижаются; рынок ожидает публикации отчета о занятости

Например, вместо установки «плиты» в виде большого оффера трейдеры вручную или с помощью роботов покупают/продают на определенном уровне, защищая его. Level II при таком сценарии бесполезен, pocket option отзывы вы не сможете через него понять, где именно находится интерес крупного трейдера. Одновременно с Аском крупный игрок набирает объем Бидом, скрывая его от других с помощью айсберг-заявки.